Река истины протекает через каналы заблуждений; Итоги недели.

11/07/2010 by: Radik

earningsseasonoffseasonЗа прошедшую неделю американские индексы выросли, s&p500 вырос на 5.4%, dow jones на 5.3%, nasdaq на 5%. Акции в Китае выросли за неделю на 4.98%. Нефть выросла на 5.5%. Сезон отчетностей начинается с новой недели, после закрытия торгов понедельника отчитывается Alcoa (AA). В целом ожидания аналитиков, рост чистой прибыли 500 ведущих компаний на 27%. На графике можно увидеть динамику s&p500 в сезон отчетностей (красный цвет) и после (синий цвет) начиная с марта 2009 года (начало бычьего рынка с 666 пунктов).golddollarОбычно золото и курс доллара движутся в противоположном направлении и уровень корреляции бывает отрицательным (см. график). Но в последние недели доллар и драгоценный металл начали сильно коррелироваться. Как видно на графике недавно произошел большой всплеск в соотношении, что происходит очень редко. 50-дневная корреляция, которая в настоящее время составляет 0.33%, была только выше уровня 0.30% 1.2% времени с 1975 года. Другие моменты выше 0.30 были в мае 1982, март 1991, ноябрь 1992, январь 1994 года, апреле 1996 и апреле 2002 года. Последний скачок был в марте 2009 года, но тогда достигли лишь уровня 0.24 (см. график).BDIY 7.9Падение индекса стоимости фрахта Baltic Dry, отслеживающего цены на морские перевозки насыпных и навалочных грузов по всему миру, продолжается уже 30 торговых сессий подряд, что является рекордным по длительности снижением с июня 2004 года. За 30 сессий показатель потерял 53,91%.  Одной из причин падения индекса по-прежнему является переизбыток судов на рынке. “Постоянной причиной снижения являются большие объемы строительства новых судов”, – заявил в интервью агентству Bloomberg глава консалтинговой компании Commodore Research Джеффри Ландсберг.Credit LendersУровень потребительского кредитования в штатах продолжает снижаться, в мае кредитование сократилось на $ 9.1 млрд. На графике можно увидеть динамику изменений по секторам за май и апрель текущего года.EUR CFTC 7.9Последние данные от CFTC показывают, что commercial traders крыли короткие позиции в евро. В течении недели короткие позиции в евро сократились на 38 909 контрактов до 34761, что является вторым по величине закрытием шортов у commercial traders (см. график).CFTC Gold 7.9В золоте коммерческие шорты упали на 40 тысяч до -249.1 более 15% всех коммерческих открытых позиций был покрыт за прошедшую неделю, это скорее всего можно объяснить падением цены на золото.

Комментарии

73 коммент. к “Река истины протекает через каналы заблуждений; Итоги недели.”
  1. Павел says:

    Сегодня еще всех ожидает сюрприз в данных по дефициту бюджета в мае (США)

  2. St/2 says:

    вверх или вниз?

  3. Павел says:

    сюрприз – он на то и сюрприз)))

  4. St/2 says:

    Да не слабый сюрприз получился.
    Лиха медвежья доля, и зачем меня мать родила…

    А быки немного заработали….

  5. Лев says:

    Можно попробовать продать со стопом,пендосы отгружать начинают на позитиве и объёмы побольше пошли

  6. Павел says:

    сюрприз будет в 22 часа по Мск

  7. YaaY says:

    А что там в 22?

  8. Лев says:

    Продавайте амеры обосруться сёдня,руки зачесались-к деньгам

  9. St/2 says:

    Таки продал, 1085,7, стопик теперь по выше.
    По Расселу 2000 идеальный сигнал, да и канал вниз четкий (на дневном).
    Кстати, по по рашке, совсем немного осталось, возможно пик уже пройден.

    Не знаю что там за сюрпризы, ориентируюсь только на тех анализ.

  10. YaaY says:

    Думаю интел ложанется, я в шорте лев

  11. YaaY says:

    а где купить собираешься сип?

  12. St/2 says:

    Очень красивый диапазон 980-960, но у меня с целями траблы.
    Буду подтягивать стоп вот и все.

  13. YaaY says:

    и где кнкретно стоп?

  14. Роман says:

    зашортил сбер, стоп выше 85

  15. St/2 says:

    Сейчас точно сказать не могу, с телефона ордер отправил.
    Но он у меня всегда равен одной дисперсии 25 средней на дневном графике, приеду домой, выставлю.

  16. St/2 says:

    Ну вот мы все дружно и попали, ой напихают.
    Нах против рынка входить?

  17. yorsh says:

    да пока вроде всё в порядке. St/2 says:
    13/07/2010 at 18:01
    Ну вот мы все дружно и попали, ой напихают.
    Нах против рынка входить

  18. buba says:

    пиндосы сейчас находяться на уровне сопротивления нисходящего канала, если минимумы достигнуты, то пробьют 1100 по сипе, мне кажется на отчетности банков в конце недели, а если отскочат вниз обратно, то новые минимумы вряд ли нарисуют. По опросам BofA в июле все больше нашлось инвесторов не доверяющих сша и все больше инвесторов смотрящих в сторону развивающихся рынков, в частности к россии и турции. В ближайшее время, я думаю, корелляция может снизиться, мамбы и пиндосов.

  19. St/2 says:

    Никагда))
    На всех рынка котируется только 1 товар, это доллар сша.

  20. St/2 says:

    Ай да напихали мишкам,любителям по шортить на аптренде.
    Стоп на 1115

  21. electrobugy says:

    настоятельно рекомендую прямо завтра уйти с рынка. не откладывая ни на день.
    такую нелепую ситуацию на рынке я видел неоднократно.
    полгода-год назад перестали работать фундаментальные мультипликаторы. сейчас начинают давать сбой индикаторы попроще (типа меди, золота, нефти, динамики торговых валют, динамики торговых площадок и т.д.) начинает раздуваться непонятно что. точнее понятно что – пузырь. хотите поучаствовать в его раздувании? пожалуйста. неделю, месяц, год. сколько он протянет? даже самому слепому человеку без ушей и обоняния теперь ясно (как вчера на красной площади в 12 дня), что принудительно внедряется инвестирование. многие здесь помнят что было полгода назад? год, а два, три?
    рынок себя вёл более-менее адекватно.
    например сравнивая сезоны отчётностей у америкосов, могу сказать, что такого высасывания из пальца любой положительной информации как сейчас не было давно. нынешняя ситуация (когда 2% в день) очень похожа на прошлогоднюю. но тогда всё было по-другому. во-первых рынки упали сильно, нефть по 35-40 амер рублей, сипи ок 750-780 и работала низкая база в отчетностей компаний за прошлый период (1к2009). во-вторых началась стероидная накачка денег из вертолёта, в-третьих количество медведей перешагнуло всякие рамки. есть ещё в-четвёртых, и в-пятых, но уже по-моему достаточно того, чтобы понять (или по крайней мере усомниться), что такой позитив неоправдан, а то усердие, которое нам демонстрируют при этом нужно расценивать как откровенное наеб@лово.

    вот ты например St/2 или ты буба, уверены в росте? хорошо. на полдепо купите опционов колл? хотя бы на четверть? что же вы боитесь? рынок ведь не свалится.
    можно говорить про ликвидность и прочую херню, что потом продавать опционы тяжело (как будто у вас млрд =))) и тд. но ведь и прибыли друзья разные.
    вот 1400 ртс. +-200 пунктов. путы 1800 рэ страйк 1200. а коллы со страйком 1600? тоже 1800 рэ? нет? 1200 рэ? подождите, подождите…. так ведь это ого-го какая потенциальная прибыль!!! 1600 отсюда это всего то ничего! 14%. это почти столько, сколько мы от майских минимумов отскочили меньше чем за два месяца. причем при отвратительных внешнем фоне и статистике. 1200 рэ через два месяца 8000 рэ – это в 6,5 раз поднимите профит. на фьючах и акциях такого не сделаете.
    ну так что? слабо в ленте объявить об этом, St/2? ведь аптренд сейчас!
    если слабо, то будь добр, не пиши сюда всякую хуйню типа “напихали мишкам” или “напихали бычкам”. будь выше этого.

    ничего личного. я сейчас без позиций. и пока не проклюнется что-то более менее логичное, то входить в рынок не буду.
    а пока настоятельно рекомендую быть в стороне. дилетантов разводят профы.
    знаю одного чела, который с начала месяца 2 мульта слил. ещё знаю, который слил один млн. оба что-то около года-полтора на рынке. а мои друзья с начала лета в кэше сидят (в ленте писал об этом). причём я со своими призывами быть в стороне, самый нетерпеливый и иногда нет-нет приторгую. а друзья ни под какими предлогами в рынок не входят. за годы торговли у нас сложился единый лозунг – рынок всегда даёт возможность заработать и проиграть, независимо от времени.
    поэтому стоит ли тратить прекрасно лето на просиживание за монитором и чтение нелицеприятных комментов при неугадвынии тренда?

  22. buba says:

    electrobugy, эмоционально, приятно послушать!
    Твое мнение личное, я к нему прислушался. Насчет возможных размеров убытков … ты меня не убедил, на счет опционов, это у тебя получается либо все либо ничего, риски возможных потерь ведь учитываешь, поэтому у меня даже фьючей нет и плеча тоже. Твой настрой мне понятен, даже ценен как мнение. Я в 100% в рынке, может даже завтра начну потихоньку сокращать, после твоего коммента =))), а может и нет! Половиной зашел на 1270 по мамбе, так что пока все ок, Я не утверждаю и никого не подбиваю действовать как я. Хочу увидеть выше 1400, думаю может и 1450 пройдем, по ммвб. Для меня это было бы прелестно. Докупаться в плечо и т.д. не собираюсь, как сказал выше собираюсь потихоньку продавать в скорем времени. Вот думаю стоит стресс тестов европейских банков ждать или нет?! Как вы считаете по этому поводу? На счет того что лето, все круто, гулять купаться отдыхать – это мечта, сидя в душном офисе, но сейчас подругому никак, мне все равно сидеть и парится. Очень рад за тех, кто просто может выйти в кэш и отдохнуть, дождаться успокоения рынков. Когда все устоканиться, сбер будет по 15 руб. газик по 30 и т.д. Амеры выросли еще, завтра опять вверх наверное =)))

  23. St/2 says:

    Я торгую CFD, потому у меня плече и 200 имеется, причем бесплатное, лишь бы зарабатывал))
    Я вообще нив чем в жизни не уверен, вижу тренд и трейдю его. Сейчас все же вниз, потому и продал, возможно не идеальна точка, но я реально продал на много тысяч баксов, многие сейчас в реальных шортах?
    Просто я знаю простую истину, страх быстротечен, а жадность вечна. Потому, начни мы сильно падать (ниже 950 по СП), тут же найдутся вертолетчики.

    Как по мне даун тренд по евро и нынешняя коррекция по фонде не нашла полноты реализации.
    Будет разворотный паттерн – встану в лонг.

Прокомментировать:

Сначала зарегистрируйтесь.